Zamknięcie shorta na wheat corn spreads. Zysk 134% w 6 miesięcy

W sierpniu we wpisie “Krótki wheat corn spreads… Brzmi egzotycznie?” opisywałam mój pomysł na zajęcie pozycji, która zyskiwałaby na zmniejszeniu się spreadu pomiędzy cenami pszenicy I kukurydzy. Dla przypomnienia, zajęłam pozycję na Wheat Corn Spreads Dec-18 Dec-18 przy wartości spreadu wynoszącej 187 USD. Sugerowałam też zamknięcie pozycji, gdy różnica cen osiągnie 120 USD.

Co się stało później?

W październiku zamieniłam Wheat Corn Spreads Dec-18 Dec-18 na Wheat Corn Spreads Mar-19 Mar-19, ponieważ zbliżała się data wygaśnięcia, a różnica cen dla dalszego kontraktu była nawet korzystniejsza o kilka dolarów.

Obecnie (wg cen zamknięcia z 15 lutego) Wheat Corn Spreads Mar-19 Mar-19 kwotowany jest na 128,75 USD. Choć jest to wartość większa niż przewidywałam na początku, uważam, że pozycję należy zamknąć. Ponownie zbliża się data wygaśnięcia. Co więcej, kolejne kontrakty (May-19 May-19, Sep-19 Sep-19) mają wartości niższe niż obecnie otwarta, a więc w przypadku shorta rolowanie nie byłoby korzystne.

No i co najważniejsze, zysk z pozycji jest już zadowalający. Zamknięcie 1 kontraktu przy obecnej cenie da zysk 2912,5 USD (po odjęciu kosztów to 2884,66 USD). Depozyt (maint.) wynosił 1950 USD. Zatem stopa zwrotu z inwestycji to 134% w okresie 6 miesięcy.

___

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Przy transakcjach lewarowanych istnieje ryzyko poniesienia strat przekraczających wartość depozytu!

Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.